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Lexique
Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index (VIX)
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Le VIX est un indicateur de volatilité du marché financier américain. Il est établi quotidiennement par le Chicago Board Options Exchange.

Le VIX est calculé quotidiennement par le Chicago Board Options Exchange depuis le début des années 1990 en faisant la moyenne des volatilités sur les options d'achat (call) et les options de vente (put) sur l'indice Standard & Poor's 500 (S&P 500).

Plus la valeur de cet indice est forte, plus les marchés ont une nervosité élevée et donc un pessimisme élevé : les prix oscillent fortement autour de leur moyenne (gap overnights conséquents, fortes variations intraday…)

A l'inverse, une faible valeur indique un relatif optimisme sur le marché financier américain.

Comprenez : lorsque le VIX atteint des sommets, c'est le moment d'acheter. Et lorsqu'il atteint un point bas, c'est le moment de vendre.

Ce n'est pas la valeur de l'indice qui compte, mais surtout sa variation. Si l'indicateur augmente, les marchés sont pessimistes, et inversement une baisse du VIX indique que les traders sont optimistes sur l'avenir des marchés financiers.

Le VIX progresse fortement lorsque le marché se retourne à la baisse, dans une tendance baissière confirmée (généralement plus courte qu’une tendance haussière : le VIX est soutenu).

Un niveau faible laisse présager une période de stabilité, les prix varient peu autour de leur moyenne. Dans un marché haussier : le VIX reste faible (20 %), un retournement à la hausse du marché après une tendance baissière laisse constater une baisse du VIX.

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Ces renseignements vous sont communiqués à titre informatif. Pour prendre vos décisions, vous devez vérifier dans les documents officiels valides ou vous faire assister d'un Conseil professionnel.