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Lexique
Dérivé sur défaut de crédit (CDS)
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Un Dérivé sur défaut de crédit est un contrat par lequel un vendeur de protection s'engage, contre le paiement d'une prime, en cas d'événement  affectant la solvabilité d'une entité de référence, à dédommager l'acheteur.

Pour cela, l'acheteur d'un CDS va effectuer des paiements périodiques (prime ex ante annuelle calculée sur le montant notionnel de l'actif ) au vendeur en échange d'une protection qui promettra de compenser ex-post les pertes de l'actif de référence en cas d'événement de crédit précisé dans le contrat.

Il est donc sur le plan des flux financiers équivalent à un contrat d'assurance.

Contrairement à ce que leur nom laisse entendre, ces dérivés de crédit s’apparentent plus à des options qu’à des swaps.

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VIDÉO : La crise du crédit / Pourquoi notre futur est il compris ? :

 

  • Liste des CDS de quelques banques :
    • CDS sur AXA
    • CDS sur Banco Popolare
    • CDS sur Banco Santander
    • CDS sur Bank of Ireland
    • CDS sur Barclays Bank
    • CDS sur BNP Paribas
    • CDS sur le Crédit Agricole
    • CDS sur Goldman Sachs
    • CDS sur Internationale Nederlanden Groep
    • CDS sur JPMorgan Chase
    • CDS sur la Lloyds TSB
    • CDS sur Royal Bank of Scotland
    • CDS sur Sanpaolo IMI
    • CDS sur la Société générale
    • CDS sur UBS
    • CDS sur Unicredit Group
       
  • HSBC Financial Clog Index : indice mesurant le niveau de stress dans le système financier des États-Unis, calculé en partie en prenant en compte la valeur des CDS des établissements financiers américains.
Ces renseignements vous sont communiqués à titre informatif. Pour prendre vos décisions, vous devez vérifier dans les documents officiels valides ou vous faire assister d'un Conseil professionnel.