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Lexique
Transactions à haute fréquence (THF)
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Le trading haute fréquence désigne l'exécution à grande vitesse de transactions financières faites par des algorithmes informatiques.

Les ordres de marché sont passés par ordinateurs ultra-performants/rapides qui permettent de tirer profit de la variation, même infime, des valeurs boursières.

Tout se fait sans intervention humaine : les machines, qui fonctionnent sur des algorithmes complexes, fractionnent achètent et vendent des titres en très peu de temps (jusqu'à 190 ordres par seconde). L'humain se borne alors à choisir quel algorithme il lance sur quel marché, puis à contrôler la machine.

Grâce à ce gain de temps, les logiciels repèrent les changements de tendances avant les autres investisseurs. Ils ont ainsi la possibilité modifier leurs ordres et leurs stratégies en l'espace d'une milliseconde.

En pratique, ces logiciels émettent et annulent des millions d'ordres jusqu'à ce qu'ils décèlent le prix maximum accepté par la majorité des investisseurs. Une fois ce seuil atteint, les ordinateurs commencent à vendre en masse des centaines de milliers de titres, retournant la tendance. En vendant et achetant à toute vitesse, les profits engendrés sont relativement faibles, mais mis bout à bout, ils rapportent des millions.

Les transactions à haute fréquence seraient en grande partie responsables du Flash Crash de 2010.

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