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Comportement des traders à haute fréquence sur Euronext Paris
Comportement des traders à haute fréquence sur Euronext Paris
Auteur(s) : Autorité des Marchés Financiers (AMF)
Date de publication: 30 janv. 2017
Editeur : Autorité des Marchés Financiers (AMF)
Cette étude présente une analyse descriptive de l’activité des traders à haute fréquence et des market-makers sur les valeurs liquides d’Euronext Paris sur une période de 9 mois, entre novembre 2015 et août 2016.
L’objectif de l’analyse menée par l’AMF est de quantifier la présence des acteurs à haute fréquence dans le carnet d’ordres ainsi que leur apport et leur consommation de liquidité, et les changements de comportements en période de stress intense sur le marché.
Plan :
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