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Comportement des traders à haute fréquence sur Euronext Paris

Auteur(s) : Autorité des Marchés Financiers (AMF)

Date de publication : 30/01/2017

Éditeur : Autorité des Marchés Financiers (AMF)

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Résumé / Texte d’introduction :

Cette étude présente une analyse descriptive de l’activité des traders à haute fréquence et des market-makers sur les valeurs liquides d’Euronext Paris sur une période de 9 mois, entre novembre 2015 et août 2016.

L’objectif de l’analyse menée par l’AMF est de quantifier la présence des acteurs à haute fréquence dans le carnet d’ordres ainsi que leur apport et leur consommation de liquidité, et les changements de comportements en période de stress intense sur le marché.

Plan :

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