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Orientations destinées aux autorités compétentes et aux sociétés de gestion d’OPCVM

Orientations relatives à l’évaluation du risque et au calcul du risque global pour certains types d’OPCVM structurés

Auteur(s) : Autorité européenne des Marchés Financiers (ESMA)

Date de publication : 29/03/2012

Éditeur : Autorité européenne des Marchés Financiers (ESMA)

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Résumé / Texte d’introduction :

Les présentes orientations s’appliquent aux autorités compétentes et aux sociétés de gestion d’OPCVM.

Les présentes orientations viennent compléter les exigences relatives au calcul du risque global lié aux instruments dérivés, exposées à l’article 51, paragraphe 3, de la directive OPCVM ainsi qu’aux articles 40 à 42 de la directive 2010/43/UE de la Commission. Le CERVM était d’avis que ces dispositions devaient être complétées par des orientations plus détaillées sur le calcul du risque global, afin d’éviter que la méthode de calcul utilisée par un OPCVM ne varie considérablement en fonction des règles de son État membre d’origine. Cela a conduit à l’adoption des Orientations générales en juillet 2010.

Les présentes orientations ont pour objet de fournir à certains types d’OPCVM structurés tels que décrits dans l’orientation n° 1 un système optionnel pour calculer le risque global en utilisant la méthode du calcul de l’engagement.

Plan :

I. Champ d’application

II. Définitions

III. Objet

IV. Obligations de respect et de notification

V. Orientations relatives à l’évaluation du risque et au calcul du risque global pour certains types d’OPCVM structurés

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