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Mar. 21 mai 2013 - CME - La futurisation est en marche

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Auteur: Y B

Date de publication: 21/05/2013

 

Le CME Group, la plus importante société de bourse de contrats à termes du monde, a publié un article sur le thème de l'avancée de la futurisation.

"Futurisation" décrit le processus par lequel les pratiques commerciales et la réglementation des contrats à terme négociés en bourse et des instruments dérivés de gré à gré convergent vers la prise d'effet des règles du Dodd-Frank Act.

Selon les analystes John Labuszewski, David Boberski et Daniel Grombacher, dans la mesure où cela se produit, les contrats à terme de CME Group libellés en eurodollars et les swaps de taux d'intérêt "se sont imbriqués ensemble à merveille".

Plus précisément, les contrats à terme libellés en Eurodollar peuvent être déployés sous la forme d'une "bande pondérée" afin de répliquer la performance des paiements à taux variable associée à un swap de taux classique avec quelques limitations.

L'article est intitulé "Replicating Interest Rate Swaps with Eurodollar Stripsé".

Résumé :

"Futurization" describes the process through which trading and regulatory practices in exchange-traded futures and over-the-counter derivative instruments are converging as Dodd-Frank rules take effect.

As this is happening, CME Group’s Eurodollar futures and interest rate swaps markets "have meshed together quite nicely," analysts John Labuszewski, David Boberski and Daniel Grombacher wrote.

Specifically, Eurodollar futures may be deployed in the form of a "weighted strip" to replicate the performance of the floating-rate payments associated with a plain vanilla swap, with some limitations.

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