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Date de publication: 30 août 2013
Auteur: Y B
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L'European Exchange a publié une étude de la FIA sur le thème de la relation entre le trading algorithmique / le trading à haute fréquence et la volatilité des prix.

L& Futures Industry Association a publié une étude empirique sur les changements au niveau de la volatilité sur les marchés à terme.

Les auteurs de cette étude ont analysé 15 contrats à terme cotés sur quatre marchés à terme de premier plan - CME Group, Eurex Exchange, Intercontinental Exchange et NYSE Liffe.

Ils ont constaté que la volatilité attribuable à des facteurs structurels n'a pas changé dans la plupart de ces contrats. En d'autres termes, des innovations telles que le trading algorithmique et le trading à haute fréquence ne semblent pas avoir affecté la volatilité des prix.

Résumé :

The Futures Industry Association has released an empirical study on changes in the level of volatility in the futures markets. The study focused on 15 futures contracts listed on four leading futures exchanges - CME Group, Eurex Exchange, Intercontinental Exchange and NYSE Liffe. It found that volatility attributable to structural factors did not change in most of these contracts. In other words, innovations such as algorithmic and high-frequency trading do not appear to have affected the volatility of prices.

Consulter l'étude

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