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Jeu. 05 déc. 2013 - CME - Taux d'intérêt : le négoce des écarts de swap

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Auteur: Y B

Date de publication: 05/12/2013

 

Le CME Group, la plus importante société de bourse de contrats à termes du monde, a publié un article sur le thème du négoce des Swap Spread.

Avant l'introduction des CBOT Deliverable Swap Futures (DSFs), il était difficile de construire un spread de crédit en utilisant des contrats à terme sur taux d'intérêt.

Cet article examine les écarts de swap entre les swaps de taux d'intérêt et les taux du Trésor en utilisant les contrats à terme du Trésor DSFs et CBOT.

Évolution des Swaps sur les Spreads du Trésor

Résumé :

Before the introduction of CBOT Deliverable Swap Futures (DSFs), it was difficult to construct a credit spread using interest rate futures contracts. This article examines the “swap spread” between interest rate swap and Treasury rates with the use of DSFs and CBOT Treasury futures.

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