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Jeu. 30 nov. 2017 - l'EBA finalise ses lignes directrices sur l'évaluation des paramètres de risque pour les expositions non défaillantes

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Auteur: DB

Date de publication: 30/11/2017

 

L'Autorité bancaire européenne (EBA) vient de publier ses lignes directrices définitives sur l'evaluation des paramètres de risque pour les expositions non défaillantes, à savoir la probabilité de défaut (PD) et la perte sur défaillance ( Loss given default-LGD) et le traitement de ces risques à l'approche de la mise en vigueur  de la procédure IRB (internal  ratings-based).

Ces lignes directrices, qui font partie de l'examen réglementaire de la démarche de l'EBA  en termes d'IRB, visent à rétablir la confiance des acteurs du marché dans les modèles internes en réduisant la variabilité injustifiée de leurs résultats , en assurant la comprarabilité des estimations des risques tout en préservant l'exposition  au risque du capital.

Les directives fournissent des éclaircissements sur l'estimation des paramètres de risque dans le cadre de la procédure IRB, en mettant l'accent sur les paramètres PD et LGD, ainsi que sur certains aspects de l'application de ces paramètres de risque et sur les révisions régulières des estimations.

Les clarifications se concentrent sur les concepts et les définitions principaux qui sous-tendent l'étalonnage des paramètres de risque, dans la mesure où ces derniers sont à la base du calcul des exigences de fonds propres et, par conséquent, doivent être identifiés de manière objective. 

 

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