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Mar. 20 mars 2018 - L'EBA précise le cadre de l'approche IRB dans un rapport sur le cadre réglementaire du risque crédit

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Auteur: DB

Date de publication: 20/03/2018

 

L'Autorité bancaire européenne (EBA) vient de publier un rapport qui évalue la cadre actuel de maîtrise du risque crédit ( Credit Risk Mitigation-CRM) dans le cadre de ses travaux sur la révision de l'approche IRB ( Internal Rating Based approach) , qui, dans le cadre de Bâle II permet aux banques d'utiliser leurs propres ratios de solvabilité pour calculer le capital règlementaire.

Ce rapport fait partie de la quatrième et dernière phase de la feuille de route de l'EBA sur l'approche IRB, qui comprend également un examen des pratiques prudentielles , une définition harmonisée  des défaillances et des clarifications sur les approches de modélisation utilisées par les institutions financières.

Le rapport clarifie l'application des différentes approches du risque de crédits des dispositions actuellement prévues dans le règlement sur sur les exigences de fonds propres en matière de CRM. Pour ce faire, l'EBA a réalisé une cartographie de ces dispositions pour les techniques, l'éligibilité et les méthodes du CRM  valables pour les établissements financiers sous le régime standard ou dans l'approche IRB. 

 

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