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Date de publication: 19 nov. 2018
Auteur: DB
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L'Autorité bancaire européenne  (EBA) vient de publier son projet final de normes techniques de réglementation (Regulatory technical standard-RTS) précisant la nature, la gravité et la durée d'un ralentissement économique. Ces RTS, précise l'autorité, complètent l'examen réglementaire par l'EBA de l'approche fondée sur les notations internes (Internal rating-based approach- IRB), dans le but de rétablir la confiance des acteurs du marché dans les modèles internes en réduisant la variabilité non justifiée des montants d'exposition pondérés qui en résultent. Par ailleurs, l'EBA  est en train de finaliser les directives relatives à l’estimation de perte en cas défaillance par défaut.

Le projet final de RTS définit la notion de ralentissement économique à prendre en compte lors de l'estimation de la défaillance par défaut et les facteurs de conversion. Compte tenu des spécificités des types d'expositions couvertes par un système de notation, le ralentissement économique devrait être identifié séparément  pour chaque système de notation. Toutefois, poursuit le projet final, puisqu'un système de notation peut  couvrir des expositions de différents types, géographiques ou sectoriels, la notion de ralentissement économique incluse dans ces RTS peut comprendre plusieurs périodes de ralentissement différenciant, comme par exemple, un système de notation couvrant deux secteurs ayant connu des conditions  de ralentissement dans des périodes différentes de temps.  

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