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Date de publication: 7 mars 2019
Auteur: DB
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La Réserve fédérale (Fed) vient d’annoncer qu’elle allait alléger ses tests de résistance vis-à-vis des grandes banques sauf pour plusieurs banques étrangères dont Deutsche Bank, Crédit Suisse et UBS, en limitant le recours à "l'objection qualitative", prévue dans  l'approche  Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR). Ces tests de résistance (Stress tests) avaient été mis en place après la crise financière de 2008 par la loi Dodd-Franck pour évaluer la capacité des banques a résister à une situation de crise. La Fed, en conséquence, a décidé de cesser de faire objection aux plans de distribution de capitaux (dividendes, rachats d'actions...) de la grande majorité des 18 grandes banques soumises aux tests de résistance annuels dits "qualitatifs".

Rappelons que cette "objection qualitative" permet à la banque centrale américaine de déclarer les banques en échec en raison de manquements opérationnels ou dans la gestion du risque même si elles ont suffisamment de fonds propres. Ces changements de la banque centrale éliminent donc l'objection qualitative pour la plupart des banques, « en raison des améliorations quant à leur plan d'utilisation des capitaux enregistrée par les banques les plus importantes", a déclaré la Fed. . Cette exemption, toutefois, ne sera pas appliquée à cinq banques sur 18. Ce sont les holdings américaines de la banque britannique Barclays, des banques helvétiques UBS et Crédit Suisse, de la banque allemande Deutsche Bank et de la banque canadienne TD Bank. Deutsche Bank, seulement aux Etats-Unis, avait échoué l'année dernière à la deuxième phase des tests de résistance de la Fed qui avait décelé "des faiblesses matérielles" dans la planification de sa distribution de liquidités. Les banques américaines Goldman Sachs et Morgan Stanley avaient quant à elles obtenu un feu vert conditionnel mais elles seront néanmoins exemptées cette année a priori de la menace d'une objection du régulateur à leur plan d'utilisation de liquidités. La Fed a cependant précisé que, si pendant quatre ans, les banques étrangères obtiennent un feu vert à leur projet de distribution de capitaux, l'objection potentielle du régulateur sera levée.

Les tests 2019, qui mesurent les comptes des grandes banques face à des hypothèses de crise, seront menés à partir du 5 avril et la Fed en annoncera les résultats d'ici le 30 juin. Cette année, ces tests de résistance tablent sur un scénario de sévère récession mondiale avec un taux de chômage aux USA en hausse de 6 points à 10%. Le cadre des tests qualitatifs demande par ailleurs à 13 banques sur 18, qui ont d'importantes opérations de courtage, de soumettre leurs comptes à l'épreuve hypothétique d'un "choc mondial sur les marchés". Onze doivent aussi envisager comment elles se relèveraient de la faillite d'un partenaire, a également indiqué la Fed.

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