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Date de publication: 9 juil. 2019
Auteur: DB
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L'Autorité bancaire européenne (EBA ) a publié un rapport sur l'état d'avancement de la feuille de route définie en 2016 visant à réparer les modèles internes utilisés pour calculer les exigences de fonds propres pour le risque de crédit selon l'approche IRB (Internal Ratings Based). La feuille de route vise à résoudre les problèmes de variabilité excessive des exigences de fonds propres et à rétablir la confiance dans les modèles de IRB en garantissant la comparabilité des estimations des paramètres de risque, tout en maintenant leur sensibilité au risque.

Ce rapport marque la finalisation de l'examen réglementaire de l’IRB et fournit des éclaircissements sur les prochaines étapes. La feuille de route IRB de l'ABE a été établie pour:

- examiner le cadre réglementaire de l'IRB;

 -assurer la cohérence de la surveillance et (iii) accroître la transparence.

Les travaux de l' EBA ont été principalement axés sur les aspects réglementaires. Le présent rapport marque la finalisation de la révision réglementaire du cadre, telle que définie à l'origine, précise l’institution européenne.

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