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Date de publication: 20 nov. 2019
Auteur: DB
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Trois agences fédérales de régulation des banques  ont annoncé conjointement une dernière règle mettant à jour la manière dont certaines organisations bancaires sont tenues de mesurer le risque de crédit de contrepartie pour les contrats dérivés en vertu de leurs règles de fonds propres réglementaires. La Réserve fédérale, la Federal Deposit Insurance Corporation et le Bureau du contrôleur de la monnaie ont publié conjointement la règle définitive. Elle entrera en vigueur le 1 er avril 2020 et la date de conformité obligatoire sera le 1 er janvier 2022.

La règle finale met en œuvre "l'approche standard pour mesurer le risque de crédit de contrepartie", également connue sous le nom de SA-CCR (Standardized approach for measuring counterparty credit risk). Cette méthodologie mise à jour reflète mieux les améliorations apportées au marché des produits dérivés depuis la crise financière de 2007-2008, telles que la compensation centrale et les exigences de marge, commentent les trois institutions. Le SA-CCR remplacerait la "méthode d'exposition actuelle" pour les grandes organisations bancaires actives à l'échelle internationale, tandis que d'autres petites institutions bancaires pourraient adopter volontairement la SA-CCR.

 Bien que généralement conforme à la proposition publiée pour commentaires en octobre 2018, la règle finale a été révisée en réponse aux commentaires du public, soulignent les agences fédérales.  Ces modifications incluent des exigences de capital révisées pour les contrats de dérivés conclus avec des contreparties commerciales. Les agences estiment que la règle finale ne modifiera pas de manière significative le montant actuel des fonds propres dans le système bancaire, bien que l’effet sur les différents établissements bancaires varie en fonction de leurs portefeuilles.

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